RiskCraftTM.MARKET
RiskCraftTM.MARKET은 최신의 리스크 측정 방법론과 뛰어난 계산성능, 높은 사용자 편의성을 갖춘 최고의 시장리스크 솔루션입니다.
주요기능
- 변동성 / 상관계수: MA / EWMA, 역사적 변동성 / 내재변동성
- 민감도: Beta, Duration / Convexity / PV01, Delta / Gamma / Vega / Theta / Rho
- Value at Risk: Delta-gamma(normal), Historical, Monte Carlo VaR, Stressed VaR
- Expected Shortfall
- Stress Test: 사용자 정의, 역사적 시뮬레이션, 역 위기상황 분석
- Back Test: 가상손익 사후검증, 실제손익 가상검증
- 표준방법: Basel, RBC, NCR
특징
- 차별적인 시뮬레이션 성능
- 모듈화된 계산 기능
- 프로그래밍에 의존하지 않는 독립적인 평가함수 연계 구조
- 계산자료에 대한 투명한 조회 기능
