RiskCraftTM.CREDIT
RiskCraftTM.CREDIT은 Mark to market Credit VaR 산출 시스템입니다. 독창적 방법론을 내장하여 빠르고 안정성 높은 신용리스크 측정 기능을 제공합니다.
주요기능
- Factor model, Hull & White model, Merton model, Monte Carlo Simulation, Principal component analysis, Portfolio correlation view
- Expected Loss, Credit VaR, Expected Shortfall, Current Value, Horizon Value
- Basel II SA, IRB
특징
- 차별적인 시뮬레이션 성능
- 모듈화된 계산 기능
- 유연한 프로세스 설정 구조
- 계산자료에 대한 투명한 조회 기능
